estratégias de negociação propagação utilizados nos mercados de futuros comerciantes com vários benefícios. Um dos benefícios mais atraentes é que o uso se espalha pode reduzir significativamente os riscos financeiros. Isto é muito importante no ambiente de negociação volátil do mercado de futuros. Em segundo lugar, uma vez que os riscos são reduzidos, exigências de margem são também reduzidos, e os comerciantes podem realizar muitas mais posições em sua conta de negociação utilizando os spreads do que com os contratos futuros.
Spreads Calendário
Uma estratégia popular propagação de futuros é o spread calendário. Isto é particularmente popular nos mercados agrícolas e de colheita. Um spread calendário é quando um contrato mês futuros perto ou é comprado ou vendido curto, e, em seguida, a posição oposta é tomado com um contrato de futuros mês longe da mesma mercadoria. Por exemplo, um comerciante pode comprar um contrato de milho julho e, em seguida, vender um contrato de milho dezembro, criando assim um julho-dezembro spread calendário. Esse spread será rentável se o preço do milho é mais elevada no mês próximo e, em seguida, cai no mês longe. Obviamente, desde que as culturas são sazonais, os spreads calendário são utilizados com bastante frequência com commodities agrícolas.
Spreads Intermarket
Um spread intermarket nos mercados futuros consiste em simplesmente comprar um contrato de futuros em um determinado mercado e, em seguida, vender um contrato de futuros num mercado conexo para o mesmo mês de vencimento. Você poderia negociar o "crack" espalhar onde os futuros do óleo de aquecimento e futuros de petróleo são usados em um spread. Além disso, há um spread "esmagar", onde futuros de soja estão emparelhados com futuros, quer de óleo de soja ou farelo de soja.
Perceba que quando um comerciante usa os spreads intermarket, ela não é a negociação nesses mercados específicos, em vez de negociação sobre a relação entre esses dois mercados. Estes spreads são baseados na busca de extremos nestas relações e depois apostar que eles vão reverter para sua média comum.
Spreads Interexchange
Outra estratégia spread praticado nos mercados futuros são os spreads Interexchange. Este tipo de propagação é construído através da compra de um contrato de futuros em uma troca, enquanto a venda simultaneamente um contrato de futuros relacionada a outra troca. Um exemplo de um spread interexchange seria quando um comerciante compra um contrato de trigo de dezembro no Board of Trade (CBOT) Chicago, enquanto a venda de um contrato de trigo de dezembro, no Conselho de Kansas City do Comércio (KCBOT).
Como com spreads intermarket, a propagação Interexchange também é baseado na relação entre o par de contrato usado na propagação. Quando essa relação diverge temporariamente e atinge um extremo, os comerciantes iniciar a propagação e lucrar com um retorno à normalidade.
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