Negociação de inclinação da opção é uma forma rentável para os comerciantes para tirar proveito dos diferentes níveis de volatilidade implícita através do tempo e em diferentes preços de exercício. O comerciante experiente pode usar a inclinação da opção pela compra de opções que têm baixa volatilidade implícita e venda de opções que têm uma volatilidade implícita mais elevada. Os comerciantes podem negociar ou uma inclinação preço ou uma inclinação tempo. A inclinação preço é um gráfico que mostra a volatilidade implícita ao longo dos preços de eixo vertical e de ataque ao longo do eixo horizontal. A inclinação do tempo mostra volatilidade implícita ao longo do eixo vertical e tem diferentes datas de vencimento da opção ao longo do eixo horizontal.
Coisas que você precisa
- capital de risco
Decida se você quer negociar com base em uma inclinação de preço ou uma inclinação tempo. Criar gráficos a volatilidade implícita para o preço e tempo e olhar para os casos em que a diferença entre a volatilidade implícita várias opções é o maior. Quanto maior a diferença na volatilidade implícita da opção maior o potencial para o lucro no comércio. Evite skews opções que aparecem plana no gráfico, o que sugere que há pouca diferença entre os vários diferentes níveis de volatilidade implícita para as opções que estão avaliando.
Selecione um comércio opções de combinação para aproveitar as opções de inclinação selecionado. Por exemplo, se você selecionou ao comércio baseado fora inclinação preço de uma opção considerar negociação que é conhecido como um comércio propagação vertical. Este comércio seria necessário que você compra uma opção com uma volatilidade implícita mais baixa e vender uma opção com uma volatilidade implícita mais alta, mas com um preço de exercício diferente que tem a mesma data de vencimento da opção que você comprou. Se você escolheu comercial baseada em um momento de inclinação considerar a negociação de um spread horizontal por vezes referido como spread calendário, porque requer que você compra uma opção com uma baixa volatilidade implícita e vender uma opção com uma volatilidade implícita mais elevada, mas ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e datas de validade diferentes.
Coloque a sua opção de estoque da ordem combinação com o seu corretor de opções registrado.
Monitorar seu comércio. Saber em que ponto você quer sair do comércio com lucro e em que ponto você quer sair do comércio em uma perda. Avaliar um gráfico de lucro que mostra os possíveis resultados de uma estratégia de negociação de opções. Lucros ou prejuízos são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço das ações subjacente na data de vencimento é representada graficamente no eixo horizontal. Olhe para o gráfico de lucro para o seu comércio e identificar em que o preço das ações de comércio será rentável e em que o preço das ações o seu comércio irá produzir uma perda.
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