Os investimentos são geralmente medidos em duas coisas: risco e retorno. Isto é porque, em geral, quanto maior o risco, maior será o retorno e vice-versa. Um dos componentes do risco é a volatilidade. Quanto mais volátil o preço de um ativo, mais arriscado é o transporte como você pode não obter o preço que você precisa. Uma medida comumente utilizada de volatilidade é a volatilidade histórica, que também é conhecido como a volatilidade estatística (SV).
Obter pelo menos 10 dias de dados de preços históricos para um estoque.
Entrada esses números em Excel. Por exemplo, na entrada A1 a título "Preços históricos." Em células de A2 a A11 lista os preços por data.
Utilizar a fórmula desvio padrão em Excel para calcular o desvio padrão. Por exemplo, na entrada de célula A12 a fórmula: "= STDEV (A2: A11)."
Multiplique o desvio padrão de 15,937 (a raiz quadrada de 254 dias de negociação em um ano). Por exemplo, a entrada de "= A12 * 15,937." A resposta é a volatilidade histórica para a lista de 10 os preços das ações.
Interpretar o valor. Isto significa que o estoque é esperado para mover-se por X por cento ou para baixo em X por cento nos próximos 254 dias de negociação, onde X é igual a volatilidade histórica.
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