Há duas coisas que os investidores gostam de pesquisar antes de investir em um título: o nível de risco eo potencial de retorno. O risco é muitas vezes uma medida do movimento de preços ou volatilidade. Retorno é uma função dos ganhos ou perdas de investimento. Risco de retorno ajustado olha para ambos o retorno do investimento e do risco envolvido na produção de que o retorno. Uma das medidas mais populares de retorno de risco é o Índice de Sharpe.
Coisas que você precisa
- MS Excel
- 10 extratos de conta de 10 datas diferentes
Determinar o retorno médio sobre sua carteira. Isto é afirmado no seu extracto de conta. Se você tem experimentado um ganho, o retorno é positivo-se você tem experimentado uma perda, o retorno será negativo. Vamos dizer que o extrato da conta mostra a conta cresceu 8,5 por cento.
Determinar a taxa livre de risco. Esta é a taxa em que os investimentos que são pay livre de risco. Em geral, profissionais de investimento concorda que o retorno de uma de seis ou doze meses do Tesouro EUA é a taxa livre de risco de retorno. Vamos dizer que a taxa livre de risco é de 3 por cento.
Determine o desvio padrão da sua carteira. Para isso, você pode usar o MS Excel. Na coluna A lista de 10 valores de sua carteira de 10 extratos de contas diferentes. Em A11 celular inserir a seguinte fórmula: "STDEV (A1, A2, ... A10). Vamos dizer que o desvio padrão é 5.
Calcular a taxa de risco ajustada de retorno. Subtrair a taxa livre de risco em relação à taxa média da carteira de retorno e dividir pelo desvio padrão da carteira. O cálculo é: (8,5 por cento - 3 por cento) / 5 = 0,011 ou 1,1 por cento.
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