Como calcular correlação entre ações

Se duas unidades têm uma taxa elevada correlação, os preços geralmente sobem e descem quase em uníssono. Tendo uma carteira de ações altamente correlacionadas é geralmente considerado mais arriscado por causa do potencial de picos e vales em ganhos para as ações das respectivas empresas. Por outro lado, as carteiras com ações não correlacionadas tendem a ter resultados financeiros mais consistentes. Se duas unidades populacionais são inversamente correlacionados, o preço de um vai cair como o preço dos outros aumentos.

Para calcular a correlação você vai precisar os retornos para ambas as unidades populacionais ao longo de um período especificado. Algumas empresas oferecem dados históricos de preços de ações na seção de relações com investidores do seu site. sites do mercado de ações muitas vezes permitem que você baixe dados de preços de fechamento em formato de planilha. Depois de obter os dados, criar uma planilha. Coloque as datas na primeira coluna, os retornos de estoque A na segunda e as imagens B no terceiro.

medidas de covariância como duas variáveis ​​se movem em conjunto. Ele é igual à soma do produto da diferença de cada preço das ações do preço médio das ações dividido pelo número de variáveis ​​menos um. Encontrar o preço médio de estoque para estoque A para o período escolhido. Subtrair o primeiro estoque Um preço do estoque A média para encontrar o desvio. Faça o mesmo para ações B e multiplicar os dois desvios. Repita esse procedimento para cada linha de stocks e adicionar os desvios multiplicadas. Última, divida o valor por o tamanho da amostra de menos. Por exemplo, se você comparou cinco preços das ações de uma com preços cinco Stock B, o tamanho da amostra é de cinco e você deve dividir o total por quatro. O valor resultante é a covariância entre ações A e B.

O coeficiente de correlação traduz a covariância de duas variáveis ​​em uma estatística que é fácil comparar e medir. Para traduzir covariância em um coeficiente de correlação, divida a covariância pelo produto do desvio padrão de cada conjunto de dados sobre stocks. O coeficiente de correlação de dois stocks é sempre entre -1 e 1. Duas ações com uma correlação de 1 são perfeitamente coordenada, o que significa que sempre se movem proporcionalidade na mesma direção. Um coeficiente de correlação de zero significa que os retornos das ações são completamente alheios. Um coeficiente de correlação de -1 indica que os preços das ações se mover de forma proporcional em direções opostas.