swaps de ativos são um método de cobertura e gestão de fluxo de caixa em que uma entidade troca pagamentos com outro. Em vez de receber pagamentos de um ativo (como uma dívida ou uma ligação), o credor recebe pagamentos de um terceiro, quem tem acesso ao fluxo de caixa, não teria de outra forma teve em troca de assumir o risco da obrigação.
A propagação de permuta de ativos é uma figura que mostra como arriscado o vínculo é, É um cálculo básico da taxa de juros do ativo em relação ao London Interbank Offering Rate (LIBOR).
Encontrar rendimento do ativo. Se for uma ligação, use o rendimento até o vencimento, e não o valor de mercado, como o vínculo não vai ser vendido durante a troca de activos. Este deve estar disponível a partir de vendedor do ativo.
Encontre a curva de LIBOR. Esta é a média da LIBOR, que é uma taxa de curto prazo de um ano. Você pode encontrar o site do fxTrade. Consulte a seção de recursos.
Subtrair o rendimento do ativo a partir da curva LIBOR para obter a propagação de permuta de ativos. Quanto menor o número resultante, menor o risco- quanto maior o número, maior é o risco.
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