Como calcular o beta de uma carteira

Calcule o beta do seu portfólio para posicionar seus acervos para se move com o mercado, de acordo com "Teoria de Portfólio Moderno e Análise de Investimentos" (2009).

O conceito de tempo de investimento requer o ajustamento do portfolio beta antes de movimentos de mercado. Por exemplo, quando um gestor de investimentos acredita que o mercado está prestes a nascer, ela pode ajustar o beta do portfólio maior para criar a sensibilidade ao preço ascendente adicional para participações da carteira. Use beta para calcular a sensibilidade dos preços nas carteiras de ações e de capital e dívida.

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beta Compute usando um simples cálculo quando o seu portfólio contém títulos de um mercado, como o S&P 500. De acordo com os autores do "Gestão financeira" (2007), "Beta é estabelecida a partir da informação passado no pressuposto de que irá permanecer relativamente estável ao longo do tempo." No exemplo dos autores, a carteira de beta é a média ponderada dos betas individuais dos títulos em carteira.

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Use o software de planilhas Excel ou para calcular e recalcular portfólio beta acordo com o mercado, condições de mercado e outros fatores. Saiba como criar uma planilha que irá capturar informações de relance, e atualizar automaticamente beta do seu portfólio.

Beta é raramente um número estático, por isso, a relação dinâmica do beta do seu portfólio para o mercado global, enquanto que melhor reflecte os seus investimentos, pode ajudá-lo a gerenciar melhor seu dinheiro.

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Calcule o beta de seus investimentos ao avaliar o potencial de risco-recompensa de sua carteira. Por exemplo, quando o seu portfólio contém posições de ponderação em excesso de qualquer segurança, o seu cálculo deve refletir a sobreponderação. Uma segurança assumindo que 40 por cento do valor da carteira não é o mesmo que uma assumindo que 10 por cento.

Neste exemplo, 10 por cento da carteira é investida em um estoque beta inferior ao de mercado (0,8, onde o mercado é de 1,0) - 20 por cento é investido em um maior do que o estoque beta de mercado (1,4) - 30 por cento é investido em um estoque maior do que mercado de beta (1,8) - e 40 por cento é investido em um maior do que o estoque beta de mercado (1,9). O cálculo, (0.10) (0.8) + (0.20) (1.4) + (0.30) (1.8) + (0,40) (1,9) = 1,67, mostra a carteira beta é elevado em relação ao mercado.

O dono da carteira acredita que o mercado vai subir. No entanto, o risco global da carteira seria melhor gerido com maior diversificação posição.

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Entenda que derivados, produtos e opções estruturadas têm coeficientes beta em relação ao mercado. Durante o cálculo da carteira beta, incluir esses valores para uma imagem precisa. Embora os cálculos são complexos, sabendo o quanto arriscar seus ursos de carteira é essencial para a boa gestão dinheiro.