Tópicos interessantes em finanças

risco em finanças medição envolve alguns dos modelos matemáticos e estatísticos baseados em probabilidade mais sofisticados encontrados em qualquer disciplina. Uma métrica de risco comum em finanças é conhecido como beta empresa. Ela se aplica a empresas de capital aberto e mede o seu risco do mercado de ações. Beta é medido pela variação ou a volatilidade exibida pelo preço das ações da empresa.

A gestão de risco está preocupado com a medição e controlo dos riscos que incidem sobre uma empresa. Esta disciplina pode ser complicada por produtos financeiros que transferem risco de um partido para outro. Por exemplo, os derivados de trigo permitir que um agricultor transferir para outra parte o risco de receber um preço baixo para a sua colheita de trigo no próximo ano. produtos financeiros permitem que as empresas para remodelar o perfil de risco inerente à sua actividade subjacente.

As instituições financeiras colocar um preço em risco. Essa tarefa constitui uma grande parte da sua actividade nobre. Eles são particularmente vulneráveis ​​ao risco e na vanguarda das práticas de gestão de risco. A maioria dos modernos textos de gestão de risco dedicar pelo menos um terço ou mais de suas páginas ao assunto do risco de crédito. Avaliação do risco de bancos e companhias de seguros é particularmente difícil.

Os bancos estão no negócio de fazer empréstimos e emissão de garantias para o desempenho financeiro dos seus clientes. Eles entram como principais nos acordos contratuais bilaterais, tais como swaps, contratos a prazo e opções, expondo-os ao risco de que as contrapartes não cumpram as suas obrigações. As companhias de seguros são organizações semelhante complexos. Eles colocar um preço sobre toda uma série de eventos físicos, tais como o risco de uma casa de incêndios, inundações ou a pirataria no mar.

Os instrumentos derivativos são um caso particularmente difícil para os gestores de risco porque a sua potencial exposição pode ser muitas vezes seu valor de face. Isso é muitas vezes referido como a sua influência. O valor dos derivativos em aberto ou ativo é enorme, totalizando trilhões de dólares. O seu valor tem sido impulsionado muito maior durante a última década pela relativamente nova classe de derivados de crédito, o produto financeiro mais rápido crescimento nos anos que antecederam a crise financeira global de 2007.