Como para calcular os desvios-padrão de carteira

Calcule todos os seus retornos com base na data de calendário. Analisar em paralelo com o período de tempo que você gostaria de investir. Por exemplo, se você está tentando calcular em uma base dos próximos 10 anos, usar pelo menos nos últimos 10 anos como sua base para comparação.

Grave todos os seus retornos por período, que poderia ser de um ano, trimestre ou mês dependendo do seu nível de análise. Ordenadamente colocar todos os retornos ao lado de seus períodos. Calcule a média para todos esses retornos somando-se os valores de retorno e, em seguida, dividindo a soma pelo número de períodos tomados. Por exemplo:

Três retornos anuais = 8 por cento, 10 por cento, 12 por cento

Média de retorno = Soma de retornos anuais / número de anos = 30/3 = 10 por cento

Calcular a diferença entre o retorno médio eo retorno para cada um dos três anos. Quadrados cada um dos três resultados. Localizar a soma destes três números. Esta operação é feita da seguinte forma:

Soma das diferenças quadradas = (8/10) ^ 2 + (10-10) ^ 2 + (12-10) ^ 2 = 8

Dividir a soma dos desvios quadrados por o número de períodos menos um.

Soma dos quadrados / (Períodos - 1)

8 / (3-1) = 4

Tome a raiz quadrada de que a resposta para obter o seu desvio padrão carteira.

raiz quadrada de 4 = 2

O desvio padrão neste exemplo é de 2 por cento, que é a quantidade típica que os retornos de um ano vai desviar-se da média. Isso é muito simples no exemplo dado, mas pode tornar-se mais complexo com mais números e volatilidade.