Como calcular um desempenho da carteira

Como calcular a Portfolio Performance

análise de portfólio é uma ferramenta investidores usam para medir o desempenho de seus investimentos. Os investidores podem querer medir o desempenho global do seu fundo mútuo ou um grande grupo de títulos de capital. A fórmula clássica análise de portfólio é a medida de Treynor, que calcula o desempenho de uma carteira junto com o risco associado com todo o grupo de títulos. Esta fórmula consiste no retorno da carteira, taxa livre de risco, e beta, o que indica a relação de troca de uma ação a todo o mercado.

  • Calcular a taxa total da carteira de retorno. Tome valor de fim de ano da carteira, subtrair o saldo anual começando, e dividi pelo valor final do ano. Isto irá proporcionar uma percentagem de crescimento de base anual.

  • Determinar a melhor taxa livre de risco no mercado. A taxa livre de risco representa um investimento onde os indivíduos são menos propensos a perder o seu dinheiro ao ganhar um retorno financeiro. Historicamente, os títulos do Tesouro são o investimento livre de risco mais comum no mercado.



  • Reunir beta de cada ação. A maioria das ações tem um beta que está disponível a partir de sites de finanças. Os investidores podem visitar esses sites e reunir a versão beta mais recente para cada título na sua carteira de investimento.

  • Use a fórmula Treynor para calcular o retorno da carteira. Use esta fórmula para calcular o valor Treynor: carteira de retorno menor a taxa livre de risco dividido por aposta. Quanto maior o valor, melhor a carteira.

dicas & avisos

  • Os investidores podem calcular o valor Treynor em suas carteiras várias vezes durante o ano. Isso pode proporcionar um ponto de referência que mostra se sua carteira está a aumentar, diminuir ou permanece o mesmo.
  • Como qualquer figura de investimento, o valor Treynor pode não ser a melhor representação de uma carteira. Por exemplo, a fórmula funciona melhor para carteiras bem diversificadas, uma vez que estes têm mais variáveis. carteiras de ações única pode resultar em figuras distorcidas.
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