Investimento nos mercados financeiros é feito na forma de ações, títulos e moedas. O único objectivo do investimento é obter um retorno positivo, mas cada investimento tem risco inerente às perdas. Em finanças quantitativas, ferramentas estatísticas, como média, desvio padrão e coeficiente de variação são usados para determinar o desempenho das ações e também para tomar decisões de investimento.
Média e desvio padrão
Média e desvio padrão são as ferramentas básicas utilizadas em investir. Em estatística, desvio padrão determina a quantidade de um ponto de dados individual desvia-se a média dos pontos de dados no total, onde a média é a média aritmética dos pontos de amostragem. média aritmética ou média é calculada somando os valores de pontos de dados individuais e dividindo pelo número total de pontos de amostragem.
Média = (Soma de pontos de amostra / número total de pontos de amostra). desvio padrão (SD) é determinada tomando a raiz quadrada da variância.
SD = sqrt (variância)
Variância = soma (média-individual ponto de amostragem) ^ 2
Desvio Padrão em Investimento
Embora o desvio padrão do investimento é determinado da mesma forma que nas estatísticas, implica significado diferente em investir. É uma medida de risco de ações individuais e as carteiras de ativos. O risco inerente a qualquer investimento é determinado em termos da volatilidade dos retornos. A volatilidade significa a flutuação dos retornos de uma ação individual ao longo do tempo e também no que diz respeito à carteira. É medido em percentagem. Large Cap ações individuais têm desvio padrão, em média, de cerca de 35 por cento, enquanto os agregados ações de grandes empresas têm cerca de 20 por cento. O desvio-padrão de ações de grandes empresas é comparável com os valores de referência padrão, como S&P e Nasdaq.
Desvio e regras de ouro padrão
Uma regra prática estimativa é usada para calcular a determinação probabilística dos retornos sobre o investimento, utilizando o retorno médio eo desvio-padrão. Por exemplo, se o retorno médio sobre o investimento é de 10 por cento eo desvio padrão é de 17 por cento, usando as regras de ouro, a probabilidade de 10 +/- 17 por cento é de 68 por cento, 10 +/- 34 por cento é de 95 por cento e 10 +/- 51 por cento é de 98 por cento.
Desvio padrão nas decisões de investimento
Desvio padrão fornece a informação quantitativa em investir que é indirectamente utilizada para reduzir o risco de investimentos. O risco do investimento é reduzido através da diversificação da carteira, que envolve a compra de acções, que são negativamente co relacionados em termos de retornos. A relação co negativo significa que se uma acção da carteira está realizando mal, o outro estoque faz bem e vice-versa. Uma boa carteira inclui geralmente pequena tampa e ações de grandes empresas, títulos, commodities e moedas.
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